3-2 تاریخچه بانک ملت 43
3-3 روش تحقیق 44

3-4 شیوه و ابزار جمع‌آوری اطلاعات 45
3-5 تعیین ورودی‌ها و خروجی‌ها 46
3-5-1 ورودی‌ها 46
3-5-2 خروجی‌ها 47
3-6 مدل‌های بکاررفته در پژوهش 48
3-7 انتخاب نرم‌افزار برای حل مدل‌ها 49
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1 مقدمه 51
4-2 پارامترها و شاخص‌های مدل 51
4-3 رویکرد اول: ساخت و حل مدل CCR 53
4-3-1 ارائه یک مدل CCR برای شعبه 30 و نتیجه حل آن 54
4-3-2 ارائه نتایج حل مدل CCR برای کل شعب 55
4-4 رویکرد دوم: ساخت و حل مدل پیشنهادی ماکویی 57
4-4-1 ارائه مدل پیشنهادی ماکویی و نتیجه آن 57
4-4-1 حل مدل اوزان مشترک ماکویی 61
4-5 ضریب همبستگی اسپیرمن 61
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها
5-1 مقدمه 68
5-2 نتیجه‌گیری 68
5-3 پیشنهادات کاربردی 71
5-4 پیشنهادهایی برای محققین آینده 72
5-5 محدودیت‌های پژوهش 73
منابع 74
پیوست‌ها 78

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1 ورودی و خروجی‌های شعب بانک ملت 52
جدول 4-2 کارایی شعب بانک 55
جدول 4-3 اوزان مشترک ورودی‌ها و خروجی‌ها 62
جدول 4-4 کارایی شعب 62
جدول 4-5 مقادیر کارایی نسبی واحدهای تصمیم‌گیری مختلف مدل‌ها 63
جدول 4-6 رتبه‌بندی شعب در هر مدل 64
جدول 4-7 مقادیر rs میان CCR و سایر مدل‌ها 66 جدول 5-1 متوسط کارایی در هر مدل 70
جدول 5-2 تعداد واحدهای کارا در هر مدل 71

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 1-1- محاسبه انواع کارایی به روش فارل 10

فصل اول
کلیات

1-1 مقدمه
از دیرباز، اطلاع از چگونگی عملکرد واحدهای تحت بررسی، جهت اتخاذ تصمیم‌گیری‌های مناسب برای رسیدن به بهره‌وری بهتر، یکی از مهم‌ترین وظایف مدیران به‌حساب می‌آمد؛ اما امروزه با توجه به عواملی مانند پیچیدگی مسائل، حجم بالای اطلاعات، اثرات عوامل خارجی بر عملکرد، رقابت شدید جهانی، تغییرات ناگهانی خط‌مشی به علت برخورد انفعالی با مشکلات حاد (مانند تورم، بیکاری و …)، محدود بودن واحدها در رابطه با تصمیم‌گیری‌های مناسب و غیره … بدون برخورد علمی نمی‌توان راهکار مناسبی اتخاذ کرد.
در محیط رقابتی امروز که دوام و بقای سازمان‌ها به کیفیت تصمیمات ذینفعان بستگی دارد، ارزیابی عملکرد از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده و نقش مهمی در بهبود عملکرد سازمان‌ها خواهد داشت. ارزیابی عملکرد بایستی از چنان جامعیتی برخوردار باشد تا بتواند تمامی ابعاد پیرامون مترتب بر فعالیت سازمان‌ها را با عملکرد آنها مرتبط نموده و نقش تصمیمات مدیران در نیل به اهداف و ارتقاء عملکرد آن‌ها را منعکس نماید.
از آنجا که قلب و شریان اقتصادی کشور به بانک ها گره خورده، بدیهی است رشد و ارتقاء و پیشرفت صحیح بانک‌ها موجب شکوفایی اقتصادی و کمک به فرار از بحران‌های مالی می‌گردد. بانک‌ها برای ربودن گوی سبقت از یکدیگر در جهت افزایش سهم بازار و سودآوری به دنبال استفاده از انواع روش‌های بهبود عملکرد در جذب مشتریان هستند، در این میان ارزیابی عملکرد بانک‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است و به یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های مدیران بانک‌ها تبدیل شده است. علاوه بر این افزایش کارایی بانک‌ها می‌تواند گامی بلند در بهتر اجرا شدن فعالیت بانک‌ها گردد.
به منظور ارزیابی عملکرد از روش تحلیل پوششی داده‌ها به عنوان ابزاری در ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم‌گیری استفاده می‌گردد که در این تکنیک از یکسری نهاده‌ها و ستاده‌های سازمان به منظور ارزیابی عملکرد سازمان استفاده می‌شود. اندازه‌گیری کارایی به خاطر اهمیت آن در ارزیابی عملکرد یک سازمان همواره مورد توجه قرار داشته است که در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت این امر، از مدل‌های مختلف تحلیل پوششی داده‌ها استفاده شده است.

1-2 بیان موضوع
امروزه بحث ارزیابی عملکرد شعب بانک و تأثیری که شعب بر عملکرد کل موسسه دارد، بسیار چالش‌برانگیز و حائز اهمیت است. بانک ‌ها با هر مأموریت، رسالت، اهداف و چشم‌انداز، ملزم به پاسخگویی به مشتریان، ارباب‌رجوع و ذینفعان هستند تا به هدف اصلی خود که سودآوری و رضایت مشتری است دست یابد.
بانک‌ها برای رسیدن به هدفشان ملزم به ارزیابی دقیق شعب خود هستند تا بتوانند از این طریق شعب ناکارا، کمبودها و ضعف‌هایشان را شناسایی کنند و جهت بهبود و رسیدن به کارایی، اقدامات لازم را انجام دهند. برای رسیدن به این امر احتیاج به تکنیک مناسب و دقیق ارزیابی عملکرد می‌باشد که در این پژوهش از روش تحلیل پوششی داده‌ها استفاده شد.
تحلیل‌پوششی‌داده‌ها تکنیکی نا پارامتریک برای سنجش و ارزیابی کارایی نسبی مجموعه‌ای از واحدهای تصمیم‌گیرنده با ورودی‌ها و خروجی‌های چندگانه است. این روش دارای مدل های مختلفی است که معروف‌ترین آن مدل‌های کلاسیک CCR و BCC می‌باشند. این مدل‌ها در تفکیک‌پذیری شعب از نظر کارایی و شناسایی کمبودها و ضعف ها ضعیف هستند و تعداد زیادی از شعب ناکارا را کارا در نظر می‌گیرند. بنابراین بانک‌ها با استفاده از این مدل‌ها قادر به شناسایی دقیق شعب خود نخواهند بود.

انتخاب بهترین مدل برای ارزیابی عملکرد شعب، از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا این پژوهش سعی دارد با استفاده از مدل‌های دیگر تحلیل پوششی داده‌ها، مدل مناسب را شناسایی و شعب کارا را احصاء کند تا بانک ها از این طریق قادر به تشخیص دقیق شعب ناکارا و علل آن باشند.
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش
انسان همواره خواهان دستیابی به کارایی بیشتر است و آن را وسیله‌ای برای رسیدن به سود یا مطلوبیت بیشتر می‌داند. ازنظر اقتصادی، کارایی به مفهوم تخصیص بهینه منابع، حداکثر استفاده از منابع، تحمل حداقل هزینه ـبا تکنولوژی موجود ـ است. امروزه محاسبه کارایی در سازمان‌ها و صنایع گوناگون یکی از اقدامات ضروری به‌منظور مقایسه میزان رقابت‌پذیری درصحنه داخلی و خارجی یک کشور است و بانک‌ها به عنوان مهم‌ترین نهاد پولی، نیز از این قاعده مستثنا نیستند. (حسن‌زاده, 1386).
از آنجا که کارکرد بهینه بانک‌ها، تاثیر بسزایی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور برجای می‌گذارد، ایجاد شرایط و بسترهای لازم در جهت ارتقای کیفی و کمی عملکرد‌ بانک‌ها در سایه فضای رقابتی سالم، می‌تواند نقش قابل توجهی در دستیابی به اهداف داشته باشد. در این راستا یکی از روش‌هایی که بانک‌ها در جهت شناسایی جایگاه و موقعیت رقابتی و کیفیت عملکرد خویش دارند، سنجش عملکرد آنها از ابعاد گوناگون می‌باشد. با توجه به اهمیت موضوع و به منظور حصول اهداف مترتب بر آن، شناسایی مدل جامع و کامل برای ارزیابی عملکرد بانک‌ها ضروری به نظر می‌رسد. لذا در این پژوهش مدل‌هایی برای ارزیابی عملکرد شعب بانک‌ها پیشنهاد شده است.
1-4 اهداف پژوهش
ارزیابی عملکرد شعب بانک ملت در تهران
تعیین شعب کارا و تعیین شعب ناکارا
تعیین بهترین مدل برای ارزیابی عملکرد
1-5 فرضیه پژوهش
این پژوهش فاقد فرضیه می‌باشد.

1-6 سؤال‌های پژوهش
میزان کارایی شعب بانک ملت چگونه است؟
شعب کارا و ناکارای بانک ملت کدامند؟
بهترین مدل برای ارزیابی عملکرد کدام است؟
1-7 نوع و روش تحقیق
روشی که در این پژوهش مورداستفاده قرارگرفته است، روش توصیفی می‌باشد. بخش توصیفی پژوهش مربوط به توضیح مطالب و بخش ریاضی آن ناشی از کاربرد تکنیک تحلیل‌پوششی‌داده‌ها و روابط ریاضی حاکم بر آن است.
1-8 جامعه آماری
همانطور که قبلا بیان شد این پژوهش قصد دارد تا به ارزیابی عملکرد شعب بانک بپردازد بنابراین بنا به اطلاعات در دسترس بانک ملت، این سازمان انتخاب شد. بانک ملت به موجب مصوبه‌ی مورخ 29 آذر 1358 مجمع عمومی بانک‌ها از ادغام بانک‌‌های تهران، داریوش، بین‌المللی ایران، عمران، بیمه‌ی ایران، ایران و عرب، پارس، اعتبارات تعاونی و توزیع، تجارت خارجی و فرهنگیان در تاریخ 31 تیر 1359 تشکیل و تحت شماره 38077 در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید. عملیات اجرایی بانک نیز از همان تاریخ آغازشد. بانک ملت در حال حاضر با سرمایه 13100 میلیارد ریال به‌عنوان یکی از بزرگترین بانک‌های کشور است که درچارچوب دولت جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نمایند. این بانک دارای 1،815 شعبه در داخل و 5 شعبه در خارج از کشور  می‌باشد. تعداد پرسنل بانک درحال حاضر 24,757 نفر است.
برای دسترسی به اطلاعات بانک ملت، محدودیت‌هایی وجود داشت و اخذ اطلاعات جامع و کامل از تمامی شعب بانک مقدور نبود. لذا از طریق منابع اطلاعاتی بانک ملت، اطلاعات 30 شعبه واقع در شهر تهران در قابل دسترسی بود و در این پژوهش استفاده شد.
1-9 تعریف واژگان کلیدی
واژگان مهم این پژوهش به‌صورت زیر تعریف می‌شوند (امیری بشلی, 1382)
کارایی: عبارت است از نسبت بازده واقعی (به‌دست‌آمده) به بازده مورد انتظار (استاندارد تعیین‌شده)؛ به‌عبارت‌دیگر، نسبت مقدار کار انجام‌شده به مقدار کاری که باید انجام شود.
کارایی فنی: کارایی فنی منعکس‌کننده توانایی یک بنگاه در بدست آوردن حداکثر خروجی از ورودی‌های بکار گرفته‌شده می‌باشد.
کارایی تخصیصی: منعکس‌کننده توانایی یک بنگاه برای استفاده از ورودی‌ها در نسبت بهینه با توجه به قیمت و تکنولوژی تولید است.
کارایی اقتصادی: حاصل‌ضرب کارایی فنی در تخصیصی، کارایی اقتصادی را تشکیل می‌دهد.
روش تحلیل‌پوششی‌داده‌ها: یکی از مهم‌ترین روش‌های غیر پارامتریک محاسبه کارایی می‌باشد که بهترین عملکرد را در مجموعه مورد مقایسه، پیدا کرده و عملکرد سایر واحدها را نسبت به بهترین عملکرد مقایسه می‌کند.
واحدهای تصمیم‌گیرنده: به واحدها و یا سازمان‌های مستقلی که درروش تحلیل‌پوششی‌داده‌ها مورد مقایسه قرار می‌گیرند، اطلاق می‌شود.
CCR مخفف Charnes-Cooper-Rohdes: مدل CCR یکی از مدل‌های DEA است که توسط چارنز، کوپر و رودز دز سال 1978 مطرح گردید. در مدل CCR فرض ثابت بودن به مقیاس فعالیت‌ها حاکم است.
BCC مخفف Banker-Chaenes-Cooper: مدل BCC توسعه‌یافته مدل CCR است که به‌منظور متغیر سازی بازده به مقیاس توسط بنکر، چارنز و کوپر در سال 1984 ارائه گردید.

فصل دوم
ادبیات موضوع

2-1 مقدمه
بشر از دیرباز گرچه به‌طور مشخص به کارایی فکر نکرده، اما همواره در فکر انجام هر چه‌بهتر امور بوده است. بدیهی است اگر بتوان کاری را در مدت کمتر و با کیفیت بهتر انجام داد، می‌توان به مفهومی که به آن بهینگی انجام کار اطلاق می‌شود، نزدیک‌تر شد. منابع در دسترس بشر در طبیعت محدود و استفاده هرچه‌بهتر از آن‌ها به خروجی‌هایی با کمیت بیشتر و کیفیت بهتر منتهی می‌گردد. بحث کارایی نیز همواره در همین راستا مطرح می‌شود.
تاکنون تعاریف مختلفی برای کارایی ارائه و روش‌های مختلفی نیز برای تخمین یا ارزیابی آن پیشنهاد شده است. در این بخش تعاریف مختلف کارایی و انواع آن تشریح شده و روش‌های ارزیابی آن، موردبحث و بررسی قرار گرفته است. (مهرگان, 1383)
2-2 کارایی
کارایی نشان می‌دهد که یک سازمان تا چه میزان از نهاده‌ها به‌طور بهینه در جهت تولید ستاده‌ها استفاده کرده است و به عبارتی نشان‌دهنده، صحیح انجام دادن کارها است. به این معنی که از حداقل نهاده‌ها، حداکثر برداشت شود و در مفهوم ساده نسبت خروجی به ورودی است. در مقابل آن اثربخشی یعنی ” کار صحیح انجام دادن” که حاصل مقایسه شاخص‌های برون‌سازمانی است. بهره‌وری تابعی از اثربخشی و کارایی است که به‌صورت زیر نمایش داده می‌شود:
بهره‌وری= f (کارایی، اثربخشی) (2-1)
که در آن ماهیت f نامشخص است.
کارایی برای واحدی که با مصرف یک ورودی ، یک خروجی را تولید کند، به‌صورت زیر تعریف می‌گردد:
(2-2)
کارایی برای واحد‌های که دارای بیش از یک ورودی و خروجی باشند به‌صورت زیر تعریف می‌گردد:
(2-3)
کارایی هر واحد حاصل مقایسه شاخص‌های آن واحد با استاندارد‌ها می‌باشد و ازآنجایی‌که استاندارد شاخص‌ها می‌تواند از داخل یا بیرون جامعه انتخاب گردد، مفاهیم کارایی نسبی و کارایی مطلق تعریف می‌شود. (Pierce, 1997)
2-2-1 انواع کارایی
فرض کنید یک واحد تولیدی دو نهاده و را جهت تولید q واحد محصول مورداستفاده قرار دهد؛ همچنین فرض کنید منحنی AA’ در شکل 1-1 مکان هندسی بنگاه‌هایی باشد که کارا بوده و دارای تولید یکسانی باشند. یعنی ترکیبات مختلفی از نهاده‌های و را جهت تولید q واحد محصول مورداستفاده قرار می‌دهند و کارایی‌شان نیز برابر واحد است. حال اگر نقطه p نشان‌دهنده ترکیب نهاده‌ها و عملکرد یک بنگاه خاص باشد و op یک شعاع رسم شده از مرکز به نقطه p باشد، انواع کارایی با این توضیح مختصر شرح داده می‌شود.
شکل 1-1- محاسبه انواع کارایی به روش فارل (Farrel)
2-2-1-1 کارایی فنی یا تکنیکی
این کارایی در ارتباط با استفاده از عواملی مانند نیروی انسانی، سرمایه، ماشین، تکنولوژی و … به‌عنوان ورودی‌هایی برای تولید خروجی، در بهترین حالت برای یک واحد تصمیم‌گیرنده می‌باشد.
همان‌طور که گفته شد در شکل 1-1 اگر p نقطه‌ای باشد که بیانگر عملکرد یک بنگاه خاص است، یعنی این نقطه بیانگر ترکیباتی و باشد که یک بنگاه خاص جهت تولید یک واحد حصول مورداستفاده قرار می‌دهد، آنگاه کارایی فنی برای این بنگاه را می‌توان به‌صورت زیر تعریف کرد:
OR/OP = کارایی فنی
یک بنگاه را ازنظر فنی کارا گویند هرگاه تولید این بنگاه در مرز مجموعه امکان تولید رخ دهد، که بیانگر توانایی یک بنگاه جهت کسب حداکثر خروجی از یک مجموعه ورودی معین است. در این حالت کارایی فنی برابر واحد است. درصورتی‌که بنگاهی خارج از مرز ممکن تولید قرار گیرد ازنظر فنی ناکارا تلقی می‌شود.
کارایی فنی درواقع نشان‌دهنده میزان توانایی یک بنگاه برای حداکثر سازی میزان تولید با توجه به منابع و عوامل تولید می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر میزان توانایی تبدیل ورودی‌هایی مانند نیروی انسانی ماشین‌آلات و … به خروجی‌ها در مقایسه با بهترین عملکرد توسط کارایی فنی سنجیده می‌شود. (Pierce, 1997)
کارایی فنی تحت تأثیر عواملی مانند عملکرد مدیریت، مقیاس سازمان یا اندازه عملیات نیز قرار می‌گیرد.
2-2-1-2 کارایی تخصیصی
این نوع کارایی مفهومی است که به تخصیص بهینه عوامل تولید با توجه به قیمت این عوامل اطلاق می‌شود و بیان می‌کند که علت تغییر ترکیب استفاده از عوامل تولید، قیمت عوامل تولید است (Farrel). کارایی تخصیصی خالص صرفاً ناشی از اثرات قیمت‌های نسبی عوامل تولید است. بدین‌صورت که یک بنگاه کاملاً کارا ازنظر فنی ترکیبات مختلفی از عوامل تولید را برای سطح معینی از تولید می‌تواند داشته باشد، که آن ترکیبات دارای کارایی فنی یکسانی بوده اما هزینه تولید برای این ترکیبات متفاوت می‌باشد. اگر بخواهیم با توجه به شکل 1-1 کارایی تخصیصی را برای بنگاهی که در نقطه p فعالیت می‌کند بدست آوریم، ملاحظه می‌کنیم که شیب‌خط BB’ بیانگر نسبت قیمت‌ها است.
بنابراین کارایی تخصیصی این بنگاه عبارت است از:
OS/OR = کارایی تخصیصی
2-2-1-3- کارایی اقتصادی
فارل کارایی اقتصادی مؤسسات را شامل دو جزء « کارایی فنی» و « کارایی تخصیصی» می‌داند (Coelli & Battese, 1998). این نوع کارایی درواقع ترکیبی از دو نوع کارایی فنی و تخصیصی است. سازمانی که ازنظر
هزینه کارا باشد به این معنی است که این سازمان هم ازنظر فنی ( انتخاب روش و طریقه مناسب برای تولید) و هم ازنظر تخصیصی ( انتخاب ترکیب مناسبی از منابع تولیدی) کارا است.
کارایی اقتصادی برای همان بنگاهی است که در نقطه P فعالیت می‌کند به‌صورت زیر تعریف می‌شود. با توجه به شکل 1-1 داریم:
OS/OP = کارایی اقتصادی
اما با توجه به روابط فوق می‌توان نوشت:
اما با توجه به قسمت‌های قبل و روابط بالا داریم:
کارایی